Staattinen ekonometrinen malli

talous-sanakirja

Staattinen ekonometrinen malli on ekonometrinen malli, jossa selittävät muuttujat eivät esitä viiveitä.

Staattisen ekonometrisen mallin käsite erona dynaamisesta ekonometrisesta mallista on järkevä aikasarjatiedoissa. Toisin sanoen on olemassa malleja, jotka esittävät viiveitä selityksissä: dynaamiset ekonometriset mallit. Ja toisaalta on olemassa malleja, jotka eivät esitä viiveitä selittävissä muuttujissa: staattiset ekonometriset mallit. Tästä lähtien se on staattinen ekonometrinen malli, johon viitataan aina.

Tässä mielessä termin hyvin ymmärtämiseksi on ensin selvitettävä ekonometrisen mallin olemus. Ja toiseksi, staattisen käsite voidaan kirjoittaa selkeästi ja ytimekkäästi.

Ekonometrinen malli

Staattinen ekonometrinen malli on malli, jossa kaikki selittävät muuttujat sisältävät dataa samalla hetkellä. Eli sillä on muoto:

Kuten kaikki ekonometriset mallit, tämä malli sisältää seuraavat muuttujat:

Y: Se on selitetty muuttuja. Se voi olla mikä tahansa taloudellinen muuttuja, jonka aiomme ennustaa, arvioida tai selittää.

Beta nolla: Se on yhtälön vakiotermi, sillä ei ole taloudellista merkitystä. Sen sisällyttäminen yhtälöön johtuu matemaattisista syistä.

Beta yksi: Se on kerroin, jonka arvo selittää selittävän muuttujan x1 suhteen selitettyyn muuttujaan Y.

X1: Kuten olemme aiemmin sanoneet, se on yksi muuttujista, joka yrittää selittää muuttujan Y käyttäytymistä.

Beta kaksi: Se on kerroin, jonka arvo selittää selittävän muuttujan x2 ja muuttujan Y vaihteluiden välisen suhteen.

X2: Se on toinen muuttuja, joka yrittää selittää Y:n käyttäytymistä.

Alaindeksi 't': viittaa aikaan. Tämä alaindeksi voi hyvinkin ottaa tietyn vuoden tai tietyn kuukauden arvot. Myöhemmin esimerkissä näemme tapauksen, jota sovelletaan taloudelliseen todellisuuteen.

Tässä suhteessa on syytä mainita, että tämän käsitteen (staattinen ekonometrinen malli) ymmärtämiseksi ja omaksumiseksi on välttämätöntä hallita käsitteet: Econometric malli ja regressiomalli.

Staattinen käsite

Nyt, kun käsite on selkeä ekonometrinen malli, on syytä valaista käsitettä "staattinen". Staattisten mallien tapauksessa selityksissä ei ole viiveitä.Mitä se tarkoittaa, että viivästyksiä ei ole? Se tarkoittaa, että jos muuttuja Y on dataa vuodelta 1, niin X1:n ja X2:n tiedot ovat myös saman vuoden, vuoden 1, tietoja. Samalla tavalla, jos halutaan selittää muuttujan Y arvo vuosi 2, niin käytämme X1:n ja X2:n tietoja vuodelta 2. Eli samalta vuodelta.

Esimerkki staattisesta ekonometrisesta mallista

Oletetaan, että meillä on ekonometrinen malli, joka yrittää selittää maan bruttokansantuotteen (BKT). Sen selittämiseksi käytämme selittävinä muuttujina kahta työttömyysasteen ja teollisuustuotannon indeksiä. Työskentelemme indeksien kanssa esimerkin yksinkertaistamiseksi.

Kyseinen malli olisi matemaattisesti miten:

BKT: Se on selitetty muuttuja, se edustaa bruttokansantuotteen indeksiä.

Desem: Se on ensimmäinen selittävä muuttuja, se viittaa maan työttömyysindeksiin.

Prod: Se on toinen selittävä muuttuja, ja se on kyseisen maan teollisuustuotannon indeksi.

t: Esittää viitevuoden

Kun malli on laskettu, kuvitellaan, että kertoimet ovat sellaiset:

Kun otetaan huomioon yllä oleva, miksi tiedämme, että se on staattinen ekonometrinen malli? Koska kaikki muuttujat löytyvät samalla hetkellä: 't'-hetkellä.

Seuraavaksi aiomme nähdä useita esimerkkejä nähdäksemme kuinka mallia tulkitaan:

Esimerkki 1

Tämä tarkoittaa, että vuoden 1980 BKT-indeksi selitetään tällä yhtälöllä ja sen arvoilla. Eli pitäen kaikki muu vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut yksikön suurempi vuonna 1980, BKT-muuttuja olisi pienentynyt 0,36 yksikköä (huom. miinusmerkki edessä).

Toisaalta, jos kaikki samana vuonna 1980 pidettäisiin ennallaan, teollisuustuotanto olisi esittämänsä arvon sijaan esittänyt yhden yksikön lisää, BKT-muuttuja olisi kasvanut 0,68 yksikköä vuonna 1980.

Esimerkki 2

Tämä tarkoittaa, että vuoden 1985 BKT-indeksi selitetään tällä yhtälöllä ja sen arvoilla. Eli pitäen kaikki muu vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut suurempi yksikkö vuonna 1985, BKT-muuttuja olisi pienentynyt 0,36 yksikköä (huom. miinusmerkki edessä).

Toisaalta, jos kaikki samana vuonna 1985, teollisuustuotanto olisi esittämänsä arvon sijaan yhden yksikön enemmän, olisi BKT-muuttuja kasvanut 0,68 yksikköä vuonna 1985.

Viime kädessä näiden kahden viimeisen esimerkin perusteella tulemme selkeään johtopäätökseen. Mitä tahansa vuotta haluat nähdä mallissa, selittävät muuttujat sisältävät tietoja samalta vuodelta kuin selitetty muuttuja. Toisin sanoen kaikkien muuttujien, sekä selittävien että selittävien, arvot löytyvät samalla hetkellä.

Suosittelemme lukemaan: Dynaaminen ekonometrinen malli

Matemaattinen malli

Tunnisteet:  talous-sanakirja Argentiina markkinoilla 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add