Durbin Watsonin kontrasti

talous-sanakirja

Durbin-Watson (DW) -testiä käytetään AR-autokorrelaatiotestin suorittamiseen tietojoukolle. Tämä kontrasti keskittyy tavallisten pienimmän neliösumman (OLS) jäännösten tutkimukseen.

DW on tilastollinen testi, joka vertaa autokorrelaation esiintymistä regression residuaaleissa. Autokorreloituja residuaaleja sisältävän tietosarjan pääominaisuus on datan määritelty trendi.

Autokorrelaatio tapahtuu, kun riippumattomilla muuttujilla on ajallinen rakenne, joka toistuu tietyissä tilanteissa ajan kuluessa. Tällöin tämän päivän residuaalit (t = 2) riippuvat menneistä residuaaleista (t = 1) ja klassisen lineaarisen mallin riippumattomuuden oletus ei täyty.

Durbin Watson taloussarjassa

Löydämme tämän autokorrelaatioongelman tietosarjoista, joissa on selkeä trendi. Esimerkiksi japanilaisen NIKKEI 225 -indeksin hinta numerolla hissiliput julkaistu Aspenin hiihtokeskuksessa Yhdysvalloissa. Molemmilla sarjoilla on sama kasvutrendi, vaikka niillä ei aluksi ole mitään suhdetta. Yleisin autokorrelaatiotapaus esiintyy taloussarjoissa, joissa datan trendi on hyvin määritelty.

Käytännöllinen ratkaisu autokorrelaation ja heteroskedastisuuden vähentämiseen rahoitussarjoissa olisi käyttää luonnollista logaritmia (ln). Ensimmäisen eron, lnPt - lnPt-1, kautta eristämme sarjan sen trendistä. Tässä tapauksessa se edustaa hintoja ajassa t.

Tuloksena on ehdollinen DW-jakauma Xi:ssä, joka täyttää klassisen lineaarisen mallin oletukset, erityisen tärkeänä residuaalien normaaliuden oletus.

Tämä kontrasti tunnetaan kriittisten arvojen ylä- ja alarajoista, jotka riippuvat luottamusvälin merkitsevyystasosta. Nämä yleiset tasot ovat:

  • dU: Yläraja.
  • dL: Alaraja.

Vaikka meillä ei ole tarkkaa jakautumista, dU ja dL määritellään DW-taulukoissa. Rajat ovat muuttujien lukumäärän funktio (n) ja selittävien muuttujien lukumäärä (k).

Menettely

1. Järjestämme jäännökset ajalliseen järjestykseen siten, että

2. Määrittelemme H0 ja H1.

3. Kontrastitilasto t.

4. Hylkäyssääntö.

Suurissa näytteissä DW on suunnilleen yhtä suuri kuin 2 (1-r), jossa r on ensimmäisen kertaluvun arvio jäännöksistä.

DW:n likimääräinen alue on [0,4]

  • Jos 0 ≤ DW <dL → Hylkäämme H0
  • Jos dL <DW <dU → Epävarma testi
  • If dU <DW <If 4 - dU → Ensimmäisen asteen autokorrelaatiota ei ole
  • Jos 4 - dU <DW <Jos 4 - dL → Epävarma testi
  • Jos 4 - dL <DW ≤ 4 → Meillä ei ole tarpeeksi merkittävää näyttöä H0:n hylkäämiseksi

Tunnisteet:  talous-sanakirja Kauppa Rahoittaa 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add
close

Suosittu Viestiä

talous-sanakirja

Perintövero

talous-sanakirja

Vuotuinen kannattavuus

talous-sanakirja

PERT-kaavio